Tout ce qu’il faut savoir sur la volatilité

Quel que soit le marché sur lequel vous évoluez, l’information est une force motrice indispensable sur chaque marché. Les nouvelles peuvent être prévisibles ou imprévisibles. Lorsque vous savez que le pays organisera une élection présidentielle, vous pouvez vous attendre à ce que la volatilité de la monnaie nationale fluctue pendant et après l’annonce des résultats.

Les nouvelles peuvent être prévisibles ou imprévisibles. Ces deux types de produits ont provoqué de fortes fluctuations sur le marché. Cependant, il y a des nouvelles imprévisibles. Après que la Russie et l’Arabie saoudite n’ont pas réussi à parvenir à un accord sur la réduction de la production de pétrole, les prix du pétrole ont chuté. La guerre des prix du pétrole a fait chuter les prix du WTI, et pour la première fois dans l’histoire, la valeur était négative.

D’abord, comment calculer la volatilité ?

Il existe deux principales méthodes de calcul des fluctuations de prix. Ce sont la variance et l’écart type. Cependant, ces deux méthodes sont interdépendantes. L’écart type est mesuré comme la racine carrée de la variance. Nous vous demandons de suivre les étapes ci-dessous :

Supposons que vous calculiez la volatilité des dix derniers jours. Pour cela, vous devez utiliser les cours de clôture de ces jours. Pour faciliter les calculs, il est préférable d’utiliser Excel.

La deuxième étape consiste à calculer la moyenne de ces nombres. Vous devez additionner chaque nombre, puis diviser la somme par le nombre de valeurs.

Imaginons : le cours de clôture est passé de 10 $ à 100 $, puis nous avons eu 10 $ le premier jour, 20 $ le deuxième jour, et ainsi de suite. Nous avons donc 550 dollars, puis nous divisons 550 par 10, et vous obtenez 55 dollars.

La troisième étape consiste à rechercher les écarts. Il suffit de prendre chaque nombre et de soustraire la moyenne. Par exemple, 100 USD à 55 USD = 45 USD, 90 à 55 USD = 35 USD, etc. Vous êtes plus susceptible d’obtenir une moyenne négative, ce qui est acceptable.

Pour éliminer les valeurs négatives, faites simplement correspondre l’écart.

Ajoutez et faites correspondre des espaces carrés. Dans notre exemple, nous avons 825.

L’étape suivante consiste à diviser la somme ci-dessus par le nombre de chiffres (10). En conséquence, nous avons 82,5 USD.

La dernière étape pour obtenir l’écart type consiste à calculer la racine carrée de 82,5 $. Par conséquent, notre écart type est d’environ 28,7 $. Ce chiffre indique dans quelle mesure le prix peut s’écarter de la moyenne.

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Qu’est-ce qui affectera la volatilité ?

La volatilité des marchés existe toujours. Cependant, savoir le prévoir est essentiel. Il est beaucoup plus facile de prévoir les fluctuations de prix que de les calculer. Lorsque le nombre de positions longues ou courtes entre sur le marché, la volatilité est élevée. Pourquoi devraient-ils entrer sur le marché ? Parce que l’événement affectera ou a affecté l’actif.

Les événements économiques

Les facteurs macro et micro économiques affectent tous les marchés financiers. Les événements économiques sont prévisibles. Par conséquent, vous pouvez facilement prévoir l’intensité des fluctuations. Ces événements sont liés aux données économiques d’un pays, d’une industrie et d’une entreprise (importants pour les marchés boursiers et obligataires), et montrent leur santé économique. Les événements sont toujours mentionnés dans le calendrier économique.

Les événements économiques sont prévisibles et apparaissent sur le calendrier économique. Cependant, toutes les données économiques mentionnées dans le calendrier ne provoqueront pas une grande volatilité. Chaque calendrier répertorie les événements comme suit : sans importance, important et très important. Des événements très importants devraient provoquer d’énormes fluctuations sur le marché.

Il existe deux situations principales où une forte volatilité sur le marché peut être trouvée. Le premier est avant publication. Presque tous les événements économiques sont prédits par les analystes. Par conséquent, s’il existe une grande différence entre les données précédentes et la valeur estimée, on suppose que l’actif fluctuera quelques heures avant la publication des données réelles.

L’étape suivante consiste à publier les chiffres réels. S’ils diffèrent sensiblement des attentes, la volatilité augmentera encore. Cet événement a l’impact le plus significatif sur le marché, 30 minutes à 2 heures après la publication des données réelles. Par conséquent, les traders doivent s’attendre à ce que la volatilité diminue au moins deux heures après la publication des données.

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Author: Damien